hello@monomo.com
Как работают опционы
ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ ЭКЗАМЕН 2022 "Начинающим".
Курс "Как работают опционы".
Ответы на экзамен ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ 2022.
15/15 15 верных ответов!
- ВОПРОС-1: Стоимость опциона также называется…1)Страйком
2)Точкой безубыточности
3)Дельтой
4)Премией (ВЕРНО!) - ОПРОС-2: Риск покупателя опциона ограничен…1)Ничем не ограничен
2)Уплаченной премией (ВЕРНО!)
3)Стоимостью базового актива - ВОПРОС-3: Инвестор хочет застраховать свою позицию от возможного падения цены. Какую сделку с опционом ему следует совершить?1)Продажа опциона пут
2)Покупка опциона колл
3)Покупка опциона пут (ВЕРНО!)
4)Продажа опциона колл - ВОПРОС-4: Инвестор хочет заработать на росте акции. Какую сделку с опционом ему следует совершить?1)Продажа опциона колл
2)Покупка опциона колл (ВЕРНО!)
3)Покупка опциона пут - ВОПРОС-5: Риск продавца опциона колл ограничен…О)Ничем не ограничен (ВЕРНО!)
2)Уплаченной премией
3)Стоимостью базового актива - ВОПРОС-6: Цена исполнения опциона также называется…1)Премией
2)Точкой безубыточности
3)Страйком (ВЕРНО!)
4)Вегой - ВОПРОС-7: Инвестор купил за ₽5 опцион колл на акции Сбербанка со страйком ₽160. На какой отметке находится точка безубыточности позиции?1)₽160
2)₽165 (ВЕРНО!)
3)₽155 - ВОПРОС-8: Инвестор купил опцион колл на акции Газпрома со страйком ₽300. В какой-то момент стоимость акции составляет ₽310. Внутренняя стоимость опциона в этот момент составляет…1)₽300
2)₽10 (ВЕРНО!)
3)0
4)У этого опциона отрицательная внутренняя стоимость - ВОПРОС-9: Инвестор купил опцион колл на акции Газпрома со страйком ₽300. В какой-то момент стоимость акции составляет ₽310. Получается, что опцион находится…1)Вне денег
2)На деньгах
3)В деньгах (ВЕРНО!) - ВОПРОС-10: Как правило, чем ближе дата исполнения опциона, тем временная стоимость…1)Выше
2)Ниже (ВЕРНО!)
3)Временная стоимость всегда неизменна - ВОПРОС-11: Как называется параметр, который отражает влияние изменения стоимости базового актива на цену опциона?1)Тета
2)Вега
3)Дельта (ВЕРНО!)
4)Гамма - ВОПРОС-12: Как называется параметр, который отражает зависимость временной стоимости от приближения даты исполнения опциона?1)Тета (ВЕРНО!)
2)Вега
3)Дельта
4)Гамма - ВОПРОС-13: Стратегии покупки стрэнгла и стрэддла используются, когда инвестор ожидает…1)Падения цены базового актива
2)Роста цены базового актива
3)Роста или падения цены базового актива (ВЕРНО!) - ВОПРОС-14: Инвестор покупает опционы колл и пут с одинаковой датой исполнения и одинаковым базовым активом, но разными страйками. Как называется такая стратегия?1)Стрэддл
2)Дельта-хеджирование
3)Стрэнгл (ВЕРНО!) - ВОПРОС-15: Чем ближе дата исполнения опциона, тем его гамма…1)Выше (ВЕРНО!)
2)Ниже
3)Гамма не зависит от времени до исполнения - БЫСТРЫЕ ОТВЕТЫ4, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 1